Processos Gaussianos
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
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1. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico / Essays in quantitative finance: multidimensional derivative pricing via Lévy processes, and systemic risk topology na risk propagation
Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos preços dos ativos objetos. A modelagem sugerida consi
Publicado em: 2010
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2. Estimação não-parametrica para função de covariancia de processos gaussianos espaciais / Nonparametric estimation for covariance function of spatial gaussian processes
O desafio na modelagem de processos espaciais está na descrição da estrutura de covariância do fenômeno sob estudo. Um estimador não-paramétrico da função de covariância foi construído de forma a usar combinações lineares de funções B-splines. Estas bases são usadas com muita frequência na literatura graças ao seu suporte compacto e a compu
Publicado em: 2009
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3. Um estudo sobre o método da mistura de gaussianas para formação de grupos de dados.
O presente texto discorre sobre o método da mistura de gaussianas aplicado à formação de agrupamentos (clusters) de observações a partir de um conjunto maior de dados. Trata-se de um problema sem solução analítica e, assim, utiliza-se o algoritmo EM (Expectation Maximization) para encontrar soluções por meio de dois procedimentos: inicializações
Publicado em: 2009
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4. Um estudo sobre estimação e predição em modelos geoestatísticos bivariados / A study on estimation and prediction in bivariate geostatistical models
Os modelos geoestatísticos bivariados denem funções aleatórias para dois processos estocásticos com localizações espaciais conhecidas. Pode-se adotar a suposição da existência de um campo aleatório gaussiano latente para cada variável aleatória. A suposição de gaussianidade do processo latente é conveniente para inferências sobre parâmetros
Publicado em: 2009
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5. Mensuração da biomassa e construção de modelos para construção de equações de biomassa / Biomass measurement and models selection for biomass equations
O interesse pela quantificação da biomassa florestal vem crescendo muito nos últimos anos, sendo este crescimento relacionado diretamente ao potencial que as florestas tem em acumular carbono atmosférico na sua biomassa. A biomassa florestal pode ser acessada diretamente, por meio de inventário, ou através de modelos empíricos de predição. A constru
Publicado em: 2009
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6. Campo médio generalizado para a descrição da bi-estabilidade óptica gerada por polaritons em uma microcavidade semicondutora
Neste trabalho fazemos a aplicação da aproximação Gaussiana para a descrição da propriedade da bi-estabilidade óptica gerada por polaritons numa microcavidade semicondutora. Esta aproximação corresponde à uma generalização da aproximação de estado coerente, que adiciona mais propriedades quânticas na descrição do sistema: o squeezing e a pos
Publicado em: 2008
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7. High efficiency silicon solar cells: theoretical optimizations and experimental developments using low cost processes. / Células solares de silício de alto rendimento: otimizações teóricas e implementações experimentais utilizando processos de baixo custo.
O trabalho realizado nesta tese esteve apoiado em dois objetivos principais. O primeiro centrado na otimização das etapas e processos de fabricação de células solares de silício de alto rendimento envolvendo redução de custos. O segundo objetivo foi direcionado na implementação de células solares eficientes e não dependentes do armadilhamento de
Publicado em: 2007
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8. MODELAGEM DOS PREÇOS FUTUROS DE COMMODITIES: ABORDAGEM PELO FILTRO DE PARTÍCULAS / MODELLING COMMODITY FUTURE PRICES: PARTICLE FILTER APPROACH
A evolução dos conhecimentos em Finanças nas últimas três décadas foi rápido e vertiginoso. Hoje os mercados financeiros oferecem produtos sofisticados para investidores e empresas, e por outro lado, tais agentes demandam instrumentos confiáveis para atender suas necessidades em busca de maiores retornos e menores riscos. Todo esse desenvolvimento ba
Publicado em: 2005
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9. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy / Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O
Publicado em: 2005
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10. Modelo para avaliação preditiva de desempenho de processos e aplicação para linhas digitais de dados
ormado.
Publicado em: 2003
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11. Mecanica quantica das oscilações de neutrinos / Celso Chikahiro Nishi
Revisamos a Mecânica Quântica das Oscilações de neutrinos sob o ponto de vista da primeira quantização com o uso de pacotes de onda. Formalizamos o problema, assumindo como boa aproximação a propagação livre do neutrino depois da criação e antes de ser detectada. Desse modo, nenhuma consideração concreta é feita sobre os processos de criação
Publicado em: 2003
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12. Avaliação do uso de metodos de integração numerica na discretização de transformadas integrais
Este trabalho é uma contribuição ao estudo do problema da discretização integral no método da coordenada geradora Hartree-Fock. O objetivo principal é estudar formas alternativas à série even- tempered na obtenção de abcissas para o método de discretização integral otimizada. Este estudo consiste da avaliação de fórmulas geradoras baseadas n
Publicado em: 2001