Processos Sarfima
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1. Estimação e previsão em processos com longa dependência sazonais
Neste trabalho analisamos alguns processos com longa dependência sazonais, denotados por SARFIMA(0,D, 0)s, onde s é a sazonalidade. Os estudos de estimação e previsão estão baseados em simulações de Monte Carlo para diferentes tamanhos amostrais e diferentes sazonalidades. Para estimar o parâmetro D de diferenciação sazonal utilizamos os estimador
Publicado em: 2007
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2. EstimaÃÃo e testes de processos estacionÃrios e nÃo estacionÃrios sazonais com longa dependÃncia
O objetivo deste trabalho à estudar o processo ARFIMA sazonal (SARFIMA) no contexto de estimaÃÃo, testes e poder considerando sÃries estacionÃrias e nÃo estacionÃrias. Para estimar os parÃmetros fracionÃrios do modelo SARFIMA, os mÃtodos usuais de estimaÃÃo jà existentes na literatura de sÃries temporais com longa dependÃncia sÃo aqui estendi
Publicado em: 2004