Quasi Likelihood Models
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1. A NON-ARCHIMEDEAN DEA MODEL TO ASSESS GROUP COMPARISONS
ABSTRACT We consider the use of the non-Archimedean infinitesimal epsilon in DEA-CCR models. The application of interest is defined by the performance measure of the Brazilian Agricultural Research Corporation research centers. We characterize an assurance region for the non-Archimedean element and suggest a value for it. Types of DMUs are compared using fra
Pesqui. Oper.. Publicado em: 2016-12
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2. Otimização de processos com respostas múltiplas e categóricas
A presente dissertação aborda a otimização de processos industriais através da utilização de projeto de experimentos. Em experimentos planejados, variáveis de respostas são usualmente consideradas como normalmente distribuídas. No entanto, em algumas situações, tal suposição é violada; por exemplo, quando respostas expressam contagens, podendo
Publicado em: 2007
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3. VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA VIA VEROSSIMILHANÇA DE MONTE CARLO: UM ESTUDO COMPARATIVO / STOCHASTIC VOLATILITY VIA MONTE CARLO LIKELIHOOD: A COMPARATIVE STUDY
This dissertation discusses the estimation of the Stochastic Volatility (SV)model using a Durbin &Koopman methodology called Monte Carlo Like-lihood (MCL). The conditional coverage of value at risk (VaR) of SV via MCL model was compared to the GARCH (1,1) model and to the SV model via Quasi Maximum Likelihood (QML) estimation. The models were extended to Gau
Publicado em: 2004
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4. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
The aim of this work is to use of the Quasi-Maximum Likelihood estimator of Long Memory Stochastic Volatility models. The estimation by quasi-maximum likelihood is done in the time domain using an approximate state-space representation of the model. We analyse the autoregressive and moving average approximation using deferent maximum lag approximation. The r
Publicado em: 2003
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5. "Modelos lineares generalizados para análise de dados com medidas repetidas" / "Generalized linear models for repeated measures regression analysis"
Neste trabalho, apresentamos as equações de estimação generalizadas desenvolvidas por Liang e Zeger (1986), sob a ótica da teoria de funções de estimação apresentada por Godambe (1991). Essas equações de estimação são obtidas para os modelos lineares generalizados (MLGs) considerando medidas repetidas. Apresentamos também um processo iterativo
Publicado em: 2003
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6. Taq DNA polymerase slippage mutation rates measured by PCR and quasi-likelihood analysis: (CA/GT)n and (A/T)n microsatellites
During microsatellite polymerase chain reaction (PCR), insertion–deletion mutations produce stutter products differing from the original template by multiples of the repeat unit length. We analyzed the PCR slippage products of (CA)n and (A)n tracts cloned in a pUC18 vector. Repeat numbers varied from two to 14 (CA)n and four to 12 (A)n. Data was generated
Oxford University Press.