Regimes De Conversao Markovianos
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1. Construção de um índice de cointegração e utilização do modelo de regimes Markovianos de conversão para a identificação de risco e retorno: evidência a partir de ações na Bolsa de Valores de São Paulo
One of the most popular subjects in finance is about the search and the learning of the securities return generation process and originate with the publication of Bacheliers thesis, in 1900. In 1978, Jensen affirmed that, any strategy of business, that produces economic profits in a consistent way, discounted the risk, for a sufficient long period, observing
Publicado em: 2006