Sazonalidade Intradiaria
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1. Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura de mercado, sazonalidade intradiária, variação quadrática e saltos, utilizamos os dados da PETR4 para estimar a variância
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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2. Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência
O objetivo do presente trabalho é analisar as características empíricas de uma série de retornos de dados em alta freqüência para um dos ativos mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Estamos interessados em modelar a volatilidade condicional destes retornos, testando em particular a presença de memória longa, entre outros fenômenos que c
Publicado em: 29/06/2010
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3. Modelando a Volatilidade de Retornos em Alta Frequência / Modeling High Frequency Return Volatility
The aim of this paper is to assess the empirical characteristics of a high-frequency return series of one of the main assets traded at the São Paulo Stock Exchange. We are interested in modeling the conditional volatility of this return series, particularly testing for the hypothesis of a long-memory process. Our findings reveal that besides long memory, th
Publicado em: 2008
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4. O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Este artigo investiga o uso de dados de alta freqüência na estimação das volatilidades diária e intradiária do IBOVESPA e no cálculo do valor em risco (VaR). Os modelos GARCH e EGARCH são usados em conjunto com métodos determinísticos de filtragem de sazonalidade para a previsão da volatilidade e do VaR intradiários. Uma comparação com o métod
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-03