Spread De Compra E Venda
Mostrando 1-9 de 9 artigos, teses e dissertações.
-
1. Decompondo a Inflação Implícita
A inflação implícita (diferença entre as taxas de juros nominal e real) é o principal indicador do nível futuro de preços. No entanto, a expectativa de inflação é apenas um dos seus componentes. Neste artigo nós apresentamos um modelo econômico simples a fim de decompor a inflação implícita nos seguintes fatores fundamentais: expectativa de i
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-06
-
2. O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
Neste trabalho, teve-se como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado com dados semestrais de 101 debêntures ao longo de oito semestres (primeiro semestre de 2006 ao segundo semestre de 2009), total
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2013-03
-
3. O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado com dados semestrais de 101 debêntures ao longo de oito semestres (primeiro semestre de 2006 ao segundo semestre de 2009), totalizand
Publicado em: 09/02/2011
-
4. Spread trading strategy for intraday short term interest rate futures markets
Neste trabalho analisaram-se estratégias de spread calendário de contratos futuros de taxa de juros de curto prazo (STIR – Short Term Interest Rate) em operações de intraday trade. O spread calendário consiste na compra e venda simultânea de contratos de STIR com diferentes maturidades. Cada um dos contratos individualmente se comporta de forma aleat
Publicado em: 04/02/2011
-
5. A Precificação do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
O objetivo desse trabalho é analisar e precificar o prêmio de liquidez exigido pelos investidores nas negociações de debêntures do mercado secundário brasileiro, com base no yield to maturity diário desses papéis. Os testes econométricos foram realizados com base no modelo apresentado por Houweling, Mentink e Vorst (2005) e aplicado ao mercado de eu
Publicado em: 11/12/2007
-
6. Dois ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos
Este trabalho está dividido em dois ensaios. O primeiro ensaio examina aspectos da liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil no período 2003 a 2006 e os determinantes do spread de compra e venda no mercado secundário de LTN - Letra do Tesouro Nacional no período 2005 a 2006. Os spreads foram calculados com base em dados diários de
Publicado em: 30/08/2007
-
7. Modelos de valorização de empresas : estudo de caso em empresa supermercadista
Nos últimos anos, com a aceleração da globalização, tem-se intensificado a atividade de análise e avaliação de investimentos. Dentre as diversas técnicas de mensuração de valor e risco, mereceu especial destaque as ferramentas de avaliação de empresas, em razão da significativa profusão de negociações de e entre empresas, que inclui grande n
Publicado em: 2007
-
8. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. / Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.
In this work we present a financial theory with penalty costs on short selling positions. Penalty costs differ from transaction costs for they do not depend on changes on trading positions (strategies). In the case of short selling in stocks, the investor borrows and then sells the position; in this case, the penalty costs are associated with the borrowing r
Publicado em: 2006
-
9. INCOPORATION OF LIQUIDITY VARIABLES INTO THE PARAMETRIC VAR TO CALCULATE PORTFOLIO`S MARKET RISK / INCORPORAÇÃO DE VARIÁVEIS DE LIQUIDEZ AO VAR PARAMÉTRICO PARA O CÁLCULO DO RISCO DE MERCADO DE CARTEIRAS
O mercado financeiro pode ser caracterizado como sendo um ambiente onde mudanças ocorrem com espantosa velocidade. Esse elevado grau de volatilidade urge um controle exacerbado das variáveis envolvidas nos processos de formação de preço, para que as perdas inerentes às transações financeiras sejam rastreadas e minimizadas da maneira mais satisfatóri
Publicado em: 2003