Test Of Kupiec
Mostrando 1-5 de 5 artigos, teses e dissertações.
-
1. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
-
2. O uso de cópulas para gestão de riscos
The large number of publications in finance using currently copulas can be explained by the ability of this technique to deal with statistical evidence of non-normality of the return series of financial assets. The non-normality is evidenced by the "volatility smile" in the series of stock options near expiration, the existence of "heavy tails" in portfolios
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
-
3. Market risk: comparative analysis of methods of mensuration of applied risk to the brazilian market / Risco de mercado: análise comparativa de métodos de mensuração de risco aplicado ao mercado brasileiro
The present work search to analyze the behavior of the models of mensuration of market risk VaR and CVaR for in the Brazilian market of actions, calculated by the methodology of the historical simulation, GARCH, Riskmetrics and Normal. They were used as sample the data empiric of PETR4, TNLP4, VALE5, USIM5 and CSNA3, that understands the mail carrier of the
Publicado em: 2006
-
4. TESTE DO VALOR EM RISCO AJUSTADO PELA LIQUIDEZ NO MERCADO NACIONAL / TEST OF THE VALUE IN RISK ADJUSTED FOR THE LIQUIDITY IN THE NATIONAL MARKET
O uso do Valor em Risco (VaR) para avaliar o risco tem sido amplamente utilizado, desconsiderando o efeito do tamanho relativo das posições da carteira sob análise em relação ao mercado. Ao adotar esse modelo, está se aceitando a hipótese de que é possível liquidar suas posições ao longo do prazo para o qual foi calculado o VaR. Pode-se adotar pra
Publicado em: 2002
-
5. Therapy with monoclonal antibody to interleukin 2 receptor spares suppressor T cells and prevents or reverses acute allograft rejection in rats.
The mouse hybridoma ART 18 monoclonal antibody (mAb), which binds to the rat interleukin 2 (IL-2) receptor, was studied for its effect on heterotopic cardiac allograft survival in two histoincompatible inbred rat strain combinations. Treatment with ART 18 mAb for 10 days after transplantation prolonged allograft survival in a dose-dependent fashion up to abo