Teste De Chow
Mostrando 1-12 de 14 artigos, teses e dissertações.
-
1. Chuvas erosivas do Vale do Rio do Peixe: Parte III - Risco de eventos extremos
RESUMO O conhecimento dos riscos de ocorrências de eventos extremos relacionados com a erosão do solo é importante para o adequado dimensionamento de estruturas de controle de erosão e escoamento superficial. Este trabalho teve como objetivo determinar os valores de erosividade da chuva com diferentes períodos de retorno para a região do Vale do Rio do
Rev. bras. eng. agríc. ambient.. Publicado em: 2018-01
-
2. Emprego dos métodos expeditos de Chow Gumbel e Bell para formulação de equações de chuvas intensas - uma avaliação de desempenho
Resumo O adequado dimensionamento de estruturas de micro e macrodrenagem usualmente depende de vazões estimadas com auxílio de equações de chuvas intensas. Séries históricas de precipitações longas e representativas, obtidas através de pluviógrafos, permitem a conformação de equações que relacionem intensidade, duração e frequência de precip
Rev. Ambient. Água. Publicado em: 2017-04
-
3. Comportamento do Mercado da Castanha-do-Brasil com Casca Produzida no Brasil de 2000 a 2010
RESUMO O objetivo do trabalho foi analisar o comportamento do mercado da castanha-do-Brasil com casca produzida pelo Brasil no período de 2000 a 2010. Para isso, identificaram-se quebras estruturais nas séries de dados utilizadas; investigou-se a existência de correlações entre as variáveis preço, quantidade e valor; e descreveram-se os deslocamentos
Floresta Ambient.. Publicado em: 03/05/2016
-
4. IDENTIFICAÃÃO DE RISCO SISTÃMICO NO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO DURANTE A CRISE DE 2008 / IDENTIFICATION OF SYSTEMIC RISK IN BRAZILIAN FINANCIAL SYSTEM DURING THE CRISIS OF 2008
Este estudo teve como objetivo investigar a existÃncia de uma quebra estrutural na relaÃÃo entre o setor bancÃrio e o IBOVESPA durante o perÃodo de 1Â de janeiro de 2007 a 29 de julho de 2011, em consequÃncia da crise financeira ocorrida em 2008. Foram empregadas tÃcnicas tradicionais em FinanÃas e Econometria para analisar os impactos da referida c
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/02/2012
-
5. IDENTIFICAÃÃO DE RISCO SISTÃMICO NO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO DURANTE A CRISE DE 2008 / IDENTIFICATION OF SYSTEMIC RISK IN THE FINANCIAL SYSTEM BRAZIL DURING THE CRISIS OF 2008
This research aimed to investigate the existence of a structural break in the relationship between the banking sector and IBOVESPA during the period of January 1st 2007 to July 29th 2011, in consequence of the financial crisis occurred in 2008. Traditional techniques were employed in Finance and Econometrics knowledge to analyze the impacts of this crisis on
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/02/2012
-
6. Relações duração-frequência de chuvas intensas no Estado de Santa Catarina
O objetivo deste trabalho foi ajustar equações que relacionam as precipitações com diferentes durações aos dados medidos em estações pluviográficas do Estado de Santa Catarina. Foram estudadas as relações entre precipitações intensas de diferentes durações de 13 estações pluviográficas do Estado de Santa Catarina. A partir das séries de ch
Revista Brasileira de Ciência do Solo. Publicado em: 2012-06
-
7. Equações de chuvas intensas para o estado de Santa Catarina
O conhecimento das relações intensidade-duração-frequência (IDF) de chuvas é de grande importância no dimensionamento de estruturas de drenagem superficial e controle de erosão do solo. O objetivo deste trabalho foi obter equações IDF para 13 estações pluviográficas do Estado de Santa Catarina: Chapecó, Urussanga, Campos Novos, Florianópolis,
Revista Brasileira de Ciência do Solo. Publicado em: 2011-12
-
8. Fusões e aquisições : estudo e análise em diferentes setores da economia brasileira
O enorme acesso a capital internacional por grandes empresas domésticas, o crescente interesse de estrangeiros pelo Brasil e a consolidação em vários setores da economia fez o mercado de fusões e aquisições no país apresentar forte crescimento. O objetivo deste trabalho é analisar esses processos de fusões, no período pós-crise de 2008, a fim de
Publicado em: 2011
-
9. Eficácia do uso da estratégia de investimento em ações com baixo múltiplo preço/valor patrimonial (PVPA) no Brasil
O presente trabalho tem o objetivo de testar a hipótese de retornos anormais a partir da estratégia de investimento em ações com mais baixo índice preço/valor patrimonial no mercado de ações brasileiro. Foram utilizadas todas as ações negociadas na Bovespa no período de 1994 a 2006, sendo formadas 6 carteiras segundo o critério original de escolh
RAM. Revista de Administração Mackenzie. Publicado em: 2010-10
-
10. Relações entre precipitações intensas de diferentes durações ocorridas no município de Urussanga, SC
Neste trabalho se analisaram os pluviogramas do período de 1981 a 2004 da estação meteorológica de Urussanga, SC (Latitude 28° 31' S, longitude 49° 19' W, altitude 49 m). A partir das séries de chuvas máximas anuais foram estimadas, por meio da distribuição de Gumbel-Chow, as chuvas máximas com durações variando de 5 min a 24 h, e também para a
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Publicado em: 2009-04
-
11. Eficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiro
Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois último
Publicado em: 2009
-
12. Tests for structural change of the beta coefficients in Brazilian stock market / Teste de quebras estruturais dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro
O objetivo da presente dissertação é discutir e analisar a estabilidade do coeficiente beta no mercado de ações brasileiro quando a data da possível mudança estrutural é desconhecida. Essa é uma discussão inédita no mercado acionário brasileiro quando se utilizam testes de quebras estruturais. Foram aplicados os testes supremos definidos por Andr
Publicado em: 2008