Volatilidade De Ativos
Mostrando 1-12 de 77 artigos, teses e dissertações.
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1. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. Sinais Fundamentalistas em Cenários de Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro
RESUMO Este artigo investiga se a utilidade dos sinais fundamentalistas para prever o retorno é alterada em contextos de alta volatilidade e considerando ainda a sensibilidade ou não dos ativos ao índice de volatilidade IVol-BR. Em momentos de alta volatilidade, os investidores poderiam tomar suas decisões voltados a uma aversão ao risco e não com base
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-12
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3. Abordagem internacional de VaR: backtesting para diferentes mercados de capitais
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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4. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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5. A Real Options Model with Games Applied to the Rio de Janeiro Residential Real Estate Market
Resumo Objetivo: Determinar a estratégia ótima de investimento em equilíbrio de Nash para o mercado imobiliário residencial do Rio de Janeiro, considerando a incerteza na demanda por imóveis e o número de concorrentes ativos no mercado. Metodologia: Foi desenvolvido um modelo de jogos de opções reais. Os parâmetros do modelo foram estimados com fe
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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6. Impactos do modelo regulatório de capital para risco de mercado: aplicação em uma sociedade de capitalização, uma seguradora e uma entidade aberta de previdência complementar
RESUMO Em linha com a regulação trazida com o Solvência II, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) introduziu o capital regulatório para risco de mercado no final de 2015, sendo 50% do capital mínimo para esse tipo de risco exigido em 31 de dezembro de 2016 e 100% no ano subsequente. Esse modelo regulatório consiste na apuração de value at r
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2017-12
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7. Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos
Este artigo tem por objetivo avaliar os efeitos das componentes da volatilidade agregada de mercado - volatilidade média e correlação média - no apreçamento de portfólios ordenados por volatilidade idiossincrática, utilizando-se dados brasileiros. O estudo investiga se portfólios com altas e baixas volatilidades idiossincráticas - em relação ao mo
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-04
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8. As famílias na abordagem Minskyana: aspectos e desdobramentos do endividamento das famílias americanas no século XX e início do XXI
RESUMO Este artigo busca retratar a inserção financeira das famílias e suas implicações para a dinâmica do sistema econômico, tendo em vista a importância assumida pelo endividamento das famílias norte-americanas nas últimas décadas, em particular, na crise de 2007 nos EUA. Frente às transformações da economia norte-americana e de seu sistema f
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-03
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9. Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenvolvido por Maheu e McCurdy (2007) e os compara com a fam�
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-08
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10. Precificação de opções do Mercado brasileiro utilizando Processo de variância gama
Apesar de seu uso amplo no mercado financeiro para modelagem dos preços de ações, o modelo de Black Scholes, assim como os demais modelos de difusão, possui por hipótese limitações que não permitem a ele capturar alguns comportamentos típicos desse mercado. Visto isso, diversos autores propuseram que os preços das ações seguem modelos de saltos p
Publicado em: 24/01/2013
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11. Avaliação do risco no mercado de ações de companhias aéreas
Neste trabalho foram comparados os resultados entre carteiras de ações de companhias aéreas Norte-americanas e Europeia. O modelo avalia o risco de mercado utilizando a abordagem do Value-at-Risk em ambas às carteiras ao longo de um mês. A análise foi realizada através do uso dos métodos GARCH-EVT e t-Student Copula com simulação de Monte Carlo. Os
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-04
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12. Sustentabilidade, Valor, Desempenho e Risco no Mercado de Capitais Brasileiro
RESUMO O estudo da relação entre melhores práticas de sustentabilidade e melhor qualidade da gestão das empresas é um dos assuntos mais relevantes e atuais que envolvem pesquisadores e profissionais que se relacionam com o tema. Nesta investigação, selecionou-se uma amostra significativa de 205 companhias abertas brasileiras, no período compreendido
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2013-03